Qu’est-ce que le DrawDown ?

Les traders parlent généralement de drawdown ou de drawdown maximal pour juger de la qualité de leur trading et de leur gestion du risque. En effet, une forte performance sur un compte de trading ne signifie pas pour autant que la stratégie / méthode de trading appliquée est réellement rentable et sans risque.

Tout savoir sur le drawdown

Plus simplement, le drawdown mesure la perte et le risque d’une stratégie de trading. Le drawdown maximum dans une période donnée est la perte maximum enregistrée par la stratégie de trading pendant cette période.

Ce prélèvement peut être calculé donc en montant ou en pourcentage. Comme par exemple, un trader peut parler d’un drawdown de 160 euros ou 1,6% sur son compte de trading à 10 000 euros.

Le drawdown maximum d’une position ou d’une transaction correspond à la plus grande perte latente enregistrée sur l’ensemble de la gamme. Le trader peut avoir été clôturée en tant que gain/profit et un drawdown important a été enregistré en même temps. Par conséquent, le trader subira sa perte de trading et finira par la réduire en gain. Le drawdown est de ce fait utilisé pour mesurer le risque d’une transaction.

La baisse maximale d’un portefeuille ou d’un compte de trading correspond à la plus grande perte latente enregistrée sur toute la durée de toutes les transactions ouvertes. Par conséquent, le drawdown du portefeuille ou du compte de trading accumule toutes les performances potentielles de la position actuelle.

Enfin, il est important de savoir que les traders combinent généralement leurs drawdowns maximum avec des facteurs de profit afin d’obtenir une meilleure vue statistique.

L’avantage majeur du drawdown

Le drawdown est un signe indélébile du risque d’une stratégie de trading. En fait, le plus gros drawdown est des données fixes qui ne peuvent pas être réduites. Le drawdown maximum ne peut qu’augmenter, augmenter, augmenter, mais il ne sera jamais absorbé…

Si vous entendez un trader se vanter d’avoir une stratégie de trading absolument fiable, quelle est sa perte ? Il vous répondra d’abord en vous parlant de son « faux » drawdown, qui n’inclut pas les pertes latentes de toutes les transactions à tout moment, mais seulement la plus grosse perte enregistrée. En continuant à lui poser des questions, il finira par ne pas répondre à la « vraie » question du drawdown. Il reparlera certainement de performance globale…

Par conséquent, le drawdown maximum est un excellent outil pour déterminer la qualité de la stratégie et un puissant complément au facteur de profit. Vous comprendrez désormais facilement pourquoi les traders qui privilégient la performance + 10 % de performance avec une baisse maximale de seulement 2 %, au lieu de réaliser 20 % de performance mais avec une baisse de 20 % (ou plus…).

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Author: Damien